Počet záznamov: 1
World financial and commodity markets
Názvové údaje World financial and commodity markets = [Svetové finančné a komoditné trhy] / Kristína Hudecová ; supervising lecturer Miroslava Rajčániová Autor-i Hudecová, Kristína, ; SPUFEM32 (aut.)
Rajčániová, Miroslava, ; SPUFEM32 (škol.)Korporácia Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Fakulta ekonomiky a manažmentu. Ústav hospodárskej politiky a financií Vyd.údaje 2023 Rozsah 181 s. : ilustr., príl., tab. 30 cm Poznámky V práci uvedený projekt - APVV-15-0552 The Impact of Financial Markets and Agricultural Policies on Agrifood Sector. Súbežný názov prevzatý z databázy uis SPU . Bibliografia s. 146-173 . Resumé anglicky, slovensky . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Ústav hospodárskej politiky a financií FEM SPU v Nitre Predmet tovar ceny komoditné burzy finančné trhy ekonomické pomery makroekonomický vývoj Covid 19 pandémie vojna na Ukrajine (2022-) dizertácie Anotácia Autorský abstrakt: Finančné a komoditné trhy sú neoddeliteľnou súčasťou globálnej ekonomiky. Financializácia komoditných trhov predstavovala významný prechod, ktorý ovplyvnil vzájomné prepojenie a fungovanie oboch trhov. V dôsledku toho, ako sa trhy viac prepojili, finančné trhy môžu ovplyvniť vývoj a volatilitu cien komodít a naopak. Navyše v posledných rokoch zažili globálne komoditné trhy rôzne šoky a narušenia. Najvýznamnejšie udalosti, ktoré ovplyvnili fungovanie komoditných trhov, sú globálna pandémia COVID-19 a medzinárodný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Od týchto udalostí ceny komodít prudko vzrástli, čo ovplyvnilo globálne politické, ekonomické, sociálne a obchodné prostredie. Hlavným cieľom dizertačnej práce je preto analyzovať súvislosti medzi finančnými a komoditnými trhmi a faktory ovplyvňujúce vývoj a volatilitu cien komodít. Naše výsledky naznačujú existenciu prelievania dlhodobej volatility medzi komoditnými a akciovými trhmi, konkrétne medzi cenami kukurice, cukru, ryže, ropy, zemného plynu, zlata a indexmi S&P 500, FTSE 100, SSE Composite a MSCI World. Vzťah je tiež dynamický a časovo premenlivý. V druhej časti našej analýzy sme zistili, že existuje kointegrácia medzi cenami komodít a akciovými indexmi, a to medzi ovsom a indexom MSCI Emerging, cukrom a FTSE 100, ropou a indexom SSE Composite. Zistili sme aj niekoľko jednosmerných a obojsmerných kauzálnych vzťahov medzi cenami komodít a akciovými indexmi. Je zrejmé, že otrasy na komoditných trhoch teda spôsobujú zmeny v akciových indexoch a naopak. Globálnu pandémiu COVID-19 možno navyše považovať za faktor ovplyvňujúci trh s komoditami, keďže existuje vzťah medzi determinantmi globálnej pandémie COVID-19 a cenami komodít. Naše modely potvrdili dlhodobú lineárnu a nelineárnu súvislosť medzi cenami cukru, ropy a zlata. Indikátory COVID-19 majú krátkodobý vplyv aj na kukuricu, sóju a zemný plyn. Determinanty pandémie neovplyvňujú ceny kakaa, ovsa, ryže a pšenice. Okrem toho mala vplyv na vývoj sv Author's abstract: Financial and commodity markets are an integral part of the global economy. The financialisation of commodity markets represented a significant transition that affected both markets' mutual interconnections and functioning. Consequently, as markets have become more interlinked, the financial markets can impact the development and volatility of commodity prices and vice versa. Moreover, in recent years global commodity markets experienced various shocks and disruptions. The most significant events that have affected the functioning of the commodity markets are the global COVID-19 pandemic and the international conflict between Russia and Ukraine. Since these events, commodity prices have skyrocketed, impacting global political, economic, social, and business climates. Therefore, the main goal of the dissertation is to analyse the associations between financial and commodity markets and factors affecting commodity price development and volatility. Our results suggest the existence of long-run volatility spillovers between commodity and stock markets, namely between prices of corn, sugar, rice, crude oil, natural gas, gold and S&P 500, FTSE 100, SSE Composite and MSCI World indices. The relationship is also dynamic and time-varying. Furthermore, in the second part of our analysis, we found that cointegration exists between the commodity prices and stock indices, namely between the oats and MSCI Emerging, sugar and FTSE 100, crude oil and SSE Composite index. We also detected several unidirectional and bidirectional causal effects between commodity prices and stock indices. Thus, shocks in commodity markets cause variations in stock indices and vice versa. Moreover, the global COVID-19 pandemic can be considered a factor influencing the commodity market as the relationship between the COVID-19 global pandemic determinants and commodity prices exists. Our models presented a long-run linear and nonlinear association between sugar, crude oil, and gold pr Krajina Slovensko Jazyk dok. angličtina URL http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=52173 Počet ex. 1, z toho voľných 0, prezenčne 1 Báza dát Kvalifikačné práce 
kniha
Signatúra Dislokácia Umiestnenie Voľné VP-97772 Štúrova - záverečné práce len prezenčne
Počet záznamov: 1